我国开放式基金绩效评价研究——基于VaR和CVaR模型的比较测试分析

王娜

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我国开放式基金绩效评价研究——基于VaR和CVaR模型的比较测试分析

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在RAROC模型中引入CVaR,问题的关键在于计算VaR和CvaR的精度,以及VaR同CVaR的比较测试.通过实证分析,计算VaR和CVaR采取了新的方法即运用GARCH、EGARCH、PARCH模型和残差服从T和GED分布的组合去计算CVaR和VaR的值,并且通过返回性测试来提高VaR和CVaR精度,结果实证检验表明,基于CVaR的RAROC更准确的衡量了风险,提高了精确度,为基金投资者提供了一个较好的业绩参考指标.

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来源
《现代商贸工业》 |2012年第23期|127-129|共3页
作者
王娜;
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作者单位

湖北科技学院,湖北咸宁437000;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
开放式基金; CVaR; 基金绩效;

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