基于Realized GARCH模型的期权定价研究--以上证50ETF期权为例

郑惠民

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基于Realized GARCH模型的期权定价研究--以上证50ETF期权为例

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运用Realized GARCH模型用于期权定价，并考虑隔夜效应的影响及运用Hansen and Lunde(2005a)方法对隔夜效应进行调整，最后将其定价结果与Black-Scholes期权定价结果、GARCH期权定价结果及实际值进行比较。实证结果表明，基于Realized GARCH模型的期权定价结果比经典的Black-Scholes模型和GARCH模型具有更高的定价精确性。

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来源
《现代商业》 |2016年第9期|114-115|共2页
作者
郑惠民;
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作者单位

福州大学经济与管理学院福建福州 350108;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
期权定价; 已实现波动率; Realized GARCH模型;

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