中国股市量价关系的实证分析

张小明; 杨建萍

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股票市场交易量和价格波动性之间的关系,长期以来一直都是金融领域的一个重要话题.本文主要是从金融市场微观结构理论出发,引用混合分布假说(MDH)来对中国股市的量价关系建立模型,采用马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),揭示了交易量和价格波动的动态联动性特征,交易量与价格波动都有潜在的直接因素--信息流过程共同作用.

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来源
《现代商业》 |2008年第21期|43-44|共2页
作者
张小明; 杨建萍;
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作者单位

浙江理工大学,310018;

浙江理工大学,310018;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
交易量; 价格波动; 二元混合模型;

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