基于R语言的沪深300指数预测

闵林

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本文是用统计软件R获取了沪深300指数半年的数据长度,对其进行有效化处理后用ARIMA模型和支持向量机分别建立模型,最后对沪深300指数进行预测与对比.结果表明,这两种模型都有着相当好的预测结果,但是支持向量机预测得更加准确点.一定程度上来说,当投资者想要股票投资或者一些金融衍生品投资时,可以为一些迷茫的投资者提供参考.

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来源
《现代商业》 |2018年第35期|97-99|共3页
作者
闵林;
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作者单位

首都经济贸易大学经济学院北京 100070;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
沪深300指数; ARIMA; 支持向量机;

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