中国商业银行系统性风险溢价实证研究

李志辉; 樊莉

首页> 中文期刊> 《当代经济科学》 >中国商业银行系统性风险溢价实证研究

中国商业银行系统性风险溢价实证研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应受到普遍关注，同时也暴露出主流的风险度量方法VAR存在重大缺陷。论文借鉴最新的CoVaR方法以及分位数回归技术，衡量了我国商业银行的系统性风险溢价，实证研究发现：第一，国有银行的系统性风险溢价大于股份制商业银行；第二，无条件风险价值VaR和条件风险价值之间没有必然关联，以VaR为核心指标的现行监管政策不能有效防范系统性风险溢价；第三，银行的值不仅受金融体系共同风险冲击的影响，还受银行自身特质的影响。

著录项

来源
《当代经济科学》 |2011年第6期|13-20|共8页
作者
李志辉; 樊莉;
展开▼
作者单位

南开大学经济学院天津300071;

南开大学经济学院天津300071;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
系统性风险; CoVaR; 风险溢出效应; 分位数回归;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国商业银行系统性风险实证研究 [J] . 葛心宇 . 现代商业 . 2020,第015期
2. 互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响基于SVAR模型的实证研究 [J] . 邹静 ,王洪卫 . 财经理论与实践 . 2017,第001期
3. 中国商业银行系统性风险溢出效应的实证研究 [J] . 刘亮 . 苏州大学学报（哲学社会科学版） . 2016,第004期
4. 中国股债市场的风险溢价与股票投资收益率的实证研究 [J] . 杨纪震 . 知识经济 . 2021,第006期
5. 宏观因子与国债风险溢价的实证研究 [J] . 吴小伟 ,丁剑平 . 统计与决策 . 2020,第8期
6. 基于序列结构模糊DEA方法的中国商业银行实证研究 [C] . 段永瑞 ,景一方 . 第十二届中国不确定系统年会暨第十六届中国青年信息与管理学者大会 . 2014
7. 中国商业银行系统性风险测度及影响因素的实证研究 [A] . 秦雪岩 . 2017

中国商业银行系统性风险溢价实证研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅