A股市场是否具有弱有效性的实证检验

刘雯雯; 肖玲

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文章从股票市场价格收益率序列的非正态统计特征出发,结合价格行为的非线性特征,明确了几种常用的股票市场弱有效性统计检验方法的不足;利用R/S分析方法揭示了A股市场长期记忆性的存在,从而得出了A股市场尚不具有弱有效性的结论;并选取A股市场为分析对象,通过建模并利用计算机软件编程求解,对A股市场是否达到弱有效性进行统计检验.

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来源
《现代企业文化》 |2008年第20期|8-9|共2页
作者
刘雯雯; 肖玲;
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作者单位

西南财经大学,四川,成都,611130;

西南财经大学,四川,成都,611130;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
弱有效性; 非正态; 非线性; R/S; HURST指教;

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