基于KMV模型与外部资信评级体系的上市公司信用风险度量研究

刘翔; 马琳洁

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基于KMV模型与外部资信评级体系的上市公司信用风险度量研究

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本文引入2007年新华远东对中国上市公司资信评级结果作为研究样本,并且依据其评级方法引入2007年证监会发出处罚公告的上市公司作为违约部分的拓展样本,采用KMV模型对这些样本公司的违约距离进行度量。结果显示:KMV模型能够很好的区分新华远东资信评级体系中信用等级平均水平以上、平均水平以下、违约级的样本公司,并据此划分出了违约距离等级区间。这对投资者提前识别上市公司潜在的信用风险以及正确度量信用风险,以使投资者能够及时采取措施规避风险具有重要的现实意义。

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来源
《金融经济》 |2008年第20期|124-125|共2页
作者
刘翔; 马琳洁;
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作者单位

湖南大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业计划与经营决策;经济数学方法;
关键词
信用风险; 资信评级; KMV模型; 违约距离等级区间;

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