我国货币供应量的域变特征与非线性动态调整

何永涛; 王飞

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本文使用1996—2013年间M2的月度同比数据,基于马尔柯夫域变模型研究了我国货币供应量变动的持续性、非对称性和非线性动态特征,以及不同域相互转移的路径与内在机理。实证研究表明,我国货币供应量的变动可以划分为"紧缩"和"宽松"两个状态,不同状态划分不仅依赖于供应量的水平值,同时也依赖于其波动性;我国货币供应量处在"宽松"状态的持续时间较长,而处在"紧缩"状态的时间较短;货币供应量系统对冲击的响应不具有持久性,且对正向冲击与负向冲击的响应具有非对称性。

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来源
《现代财经：天津财经学院学报》 |2015年第2期|91-101|共11页
作者
何永涛; 王飞;
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作者单位

南开大学数量经济研究所;

天津300071;

南开大学经济学院;

天津300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
货币供应量; 非线性模型; 货币政策;

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