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后京都议定书时代碳期货定价模型探究——基于EU-ETS时序数据的实证分析

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摘要

为获得合适的后京都碳期货定价模型,以GMM比较5种模型确定碳现货价格分布,以修正的Margrabe交换期权定价模型对便利收益估值,并应用到两时代碳期货定价模型中.研究发现,后京都时代便利收益期权特性体现的更明显.

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来源
《管理现代化》 |2015年第2期|108-110|共3页
作者
黄海峰; 杜洁梅; 曾诗鸿;
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作者单位

北京工业大学经济与管理学院;

北京100124;

北京工业大学经济与管理学院;

北京100124;

北京工业大学经济与管理学院;

北京100124;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F830.93;
关键词
GMM估计; Margrabe交换期权定价模型; 便利收益;

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