基于Hull-White随机波动率模型的算术平均亚式期权Monte-Carlo定价

梁艳; 王玉文

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基于Hull-White随机波动率模型的算术平均亚式期权Monte-Carlo定价

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在Black-Schole期权定价模型中,假设股票红利q、无风险利率r及股票收益的标准差σ都是常数.然而在实际的交易市场,波动率却是随机变化的,而非常数.因此,把波动率考虑到期权定价公式中是十分必然的.在建立随机波动率定价模型中,假设波动率是一个随机变量,以亚式期权为研究对象,让随机波动率满足Hull-White模型,对算术平均亚式期权进行Monte-Carlo模拟定价.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2017年第5期|1-4|共4页
作者
梁艳; 王玉文;
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作者单位

哈尔滨师范大学;

哈尔滨师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
Hull-White模型; 亚式期权; Monte-Calor模拟;

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