农产品现货波动:游走在处于投资和投机之间——对中国整个农产品期货体系波动性影响的实证分析

杜才超; 彭子源; 郇羽

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农产品现货波动:游走在处于投资和投机之间——对中国整个农产品期货体系波动性影响的实证分析

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本文用GARCH模型对粮棉油糖共10个品种现货价格波动性进行了分析.发现在整个农产品期货体系中,共有8个品种现货价格在期货推出之后波动性显著降低,只有棕榈油现货价格在期货上市之后显著增加了波动,另有小麦(硬麦)品种期货推出对其价格波动性无显著影响.可以看出,大多数品种而言,农产品期货的推出显著降低了现货市场的波动性.

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来源
《新财经（理论版）》 |2011年第10期|75-75|共1页
作者
杜才超; 彭子源; 郇羽;
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作者单位

中央财经大学;

中央财经大学;

中央财经大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类农业生产;
关键词
农产品期货; 星期效应; 波动性; GARCH;

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