美国国债市场和中国股票市场的相关性研究——以美国十年期国债和上证综合指数为例

陈兵; 栾绍东; 杨震

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近年来,随着经济全球化,金融一体化程度的日益加深,我国金融市场的波动程度不仅受其自身资产过去波动的影响,还可能受到其他市场波动的制约.美国十年期国债一直以来都被投资者视为最安全的避险资产,因此美国国债市场和中国股票市场是否具有相关性越来越引起人们的关注.本文采用VAR模型实证分析了美国10年前国债的收益率和上证综合指数的收益率具有正相关的关系,但是他们之间的影响并不对称,美国10年期国债市场的波动能够影响上证A股市场,但是上证A股市场的波动对美国10年期国债市场的影响并不明显.

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来源
《北方经贸》 |2013年第1期|84-86|共3页
作者
陈兵; 栾绍东; 杨震;
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作者单位

山东财经大学金融学院,济南250014;

山东财经大学金融学院,济南250014;

山东财经大学金融学院,济南250014;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
VAR模型; 美国10年期国债; 上证综合指数;

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