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大豆期货价格与相关上市公司股价的动态关系研究

         

摘要

本文对大连商品交易所大豆期货价格与主要大豆种植生产企业股票价格之间的动态关系进行了研究。协整检验和Granger检验结果表明,大豆期货价格与主要大豆种植生产企业股票价格之间存在长期均衡关系,前者对后者的引导作用十分明显。本文提出了一种预测主要大豆种植生产企业股票价格的新方法,构建了误差修正模型(VEC模型)并得到了样本外区间的股价模拟值。通过比较模拟预测值和实际值,预测模拟结果具有较高的精确度。

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