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我国沪市股价波动性的实证分析

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本文以上证综指日收益率作为研究对象,从实证的角度采用GARCH模型族研究了1999年至2005年间我国股价波动的统计特征。实证结果表明:我国股价波动具有尖峰厚尾特征、异方差性和波动的非对称性;验证了高风险对应于高收益的投资组合理论。

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来源
《北方经济》 |2006年第10期|58-59|共2页
作者
凌卫平; 范丽红;
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作者单位

云南大学经济学院;

云南大学经济学院昆明650091;

昆明650091;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股价指数; 波动性; GARCH; 实证分析;

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