国债期货价格波动与货币政策

汤茂洋

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我国国债期货市场自2013年恢复交易以来,交易规模快速增长,市场深度和广度不断扩展。本文基于GARCH模型和VEC模型,实证分析了我国国债期货价格波动的特征、市场有效性以及国债期货与货币政策间的相关性。得出结论:国债期货市场对外部冲击的反应递减速度较慢;国债期货对国债现货价格具有较好的引导作用,但市场还未达到成熟的地步;国债期货价格的变动受短期货币市场利率的影响;国债期货价格对广义货币供应量具有单向引导关系。

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来源
《北方金融》 |2019年第5期|P.87-91|共5页
作者
汤茂洋;
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作者单位

[1]中国人民银行玉溪市中心支行;

云南玉溪653100;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类金融市场;
关键词
国债期货; 价格波动; 货币政策;

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