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我国商品房销售价格指数的波动性分析——基于GARCH模型的实证检验

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本文运用ARCH及其推广形式GARCH模型对我国房地产行业销售价格指数的增长率进行分析,发现我国房地产销售价格的波动不仅受到外部因素冲击的影响,同时该市场还具有很强的记忆功能。

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来源
《东方企业文化》 |2010年第10期|80-80|共1页
作者
邓波;
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作者单位

南京大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;物价;
关键词
ARCH模型; GARCH模型; 商品房销售价格指数;

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