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基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价

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摘要

本文建立了服从双指数跳扩散的多标的资产价格的随机微分方程模型,其中多标的资产具有相关性,并通过蒙特卡罗加速模拟方法研究基于双指数跳扩散模型的一篮子欧式看涨期权定价问题。在蒙特卡罗加速模拟中,本文综合应用控制变量法和对偶变量技术缩减方差,并分析了影响模拟效果的关键因素。

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来源
《应用数学进展》 |2021年第12期|P.4283-4291|共9页
作者
杨芮; 温伟;
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作者单位

北京工商大学数学与统计学院北京;

北京工商大学经济学院北京;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
一篮子期权; 双指数跳扩散模型; 蒙特卡罗模拟; 控制变量法; 对偶变量技术;

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