基于主成分回归的主成分个数选择实证分析

艾小伟; 漆志鹏; 雷呈凤

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基于主成分回归的主成分个数选择实证分析

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针对多元线性回归模型中,自变量之间存在多重相关性问题,本文根据主成分回归原理建立模型,对主成分个数选择与模型的性能之间的关系进行了详细分析,并用沪市A股收益波动性数据进行了实证分析.结果表明:当主成分个数m增加时,模型的残差平方和SES会下降,而回归系数的均方误差MSE会上升,因此m的选择应以SES和MSE的变化趋势交点为宜.

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来源
《科技广场》 |2016年第8期|9-12|共4页
作者
艾小伟; 漆志鹏; 雷呈凤;
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作者单位

南昌航空大学数学与信息科学学院;

江西南昌 330063;

南昌航空大学数学与信息科学学院;

江西南昌 330063;

南昌航空大学数学与信息科学学院;

江西南昌 330063;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
多元线性回归; 最小二乘法; 主成分回归;

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