金融危机前后BCI运价指数波动性研究

王思远; 余思勤

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国际干散货航运市场的风险主要来源于航运价格的不确定性，本文选择与我国贸易运输直接相关的波罗的海好望角型船市场运价指数（Baltic Capesize Index，BCI）为研究对象，对比分析了金融危机前后BCI指数的对数序列以及对数收益率序列的平稳性、异方差性，通过使用GARCH（1，1）模型分析发现，金融危机后BCI收益率序列存在一定程度的波动集聚效应，建议我国企业运用合理方法规避运价波动风险。

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来源
《科技经济市场》 |2013年第7期|27-29,30|共4页
作者
王思远; 余思勤;
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作者单位

上海海事大学经济管理学院;

上海 201306;

上海海事大学经济管理学院;

上海 201306;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
金融危机; BCI指数; 收益率序列; 平稳性;

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