基于 GARCH 模型的沪深300指数日收益率波动特征研究

李德杰; 江生生

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基于 GARCH 模型的沪深300指数日收益率波动特征研究

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本文以沪深300指数为研究对象，运用 SAS 软件建立 GARCH 模型，对2005年1月5日到2012年1月5日沪深300指数日收益率的波动情况进行了实证研究。研究表明：沪深300指数股票市场具有明显的 ARCH 效应，其对数收益率不具有正态分布的特性，但是具有显著的“尖峰厚尾”现象和“长记忆”的特征，存在着波动率聚集现象

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来源
《科技经济市场》 |2012年第6期|36-37,38|共3页
作者
李德杰; 江生生;
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作者单位

北京林业大学经济管理学院,北京100083;

北京林业大学经济管理学院,北京100083;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
沪深300指数; 日收益率; GARCH 模型; 波动率聚集;

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