沪深300股指期货跨期套利价差的R/S分析

赵聪; 俞熹

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基于R/S分析应用Hurst指数和V统计量对于沪深300股指期货合约跨期套利价差的1 min数据进行实证研究,得出其Hurst值在(0.4,0.5),平均循环周期在(8,20)min.这显示跨期价差具有较低程度反持续性的分形市场特征.由于套利行为的影响,过去趋势对于未来有相反作用,与股票现货市场的长期记忆性不同.

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来源
《科学技术与工程》 |2010年第33期|8342-8346|共5页
作者
赵聪; 俞熹;
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作者单位

复旦大学物理学系,上海,200433;

复旦大学物理学系,上海,200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
跨期价差; R/S分析; Hurst指数; 平均循环周期; 反持续性;

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