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金融风险的度量方法研究

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摘要

VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现VaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足.本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进.

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来源
《科技信息》 |2009年第10期|59|共1页
作者
武剑; 陶粉娥;
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作者单位

曲靖师范学院数学系;

曲靖师范学院数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类高等教育;
关键词
极值理论; VaR模型; POT模型;

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