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期货市场最优套期保值比率估计方法

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本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,对期货领域中套期保值比率的估计有一定的指导作用。

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来源
《科技信息》 |2006年第10期|1-4|共4页
作者
林梦瑶; 魏军;
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作者单位

中国人民大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期货贸易;
关键词
套期保值比率; OLS; B-VAR; ECM-GARCH; Modified; ECM-GARCH;

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