GARCH模型和ECM模型对沪深两市预测的比较分析

孙娜; 孙德山

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GARCH模型反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化,所以在金融市场的预测和决策有着重要的作用.鉴于股票和房地产这两个重要的经济指标,本文选择上海和深圳两地的股票收益率的波动性作为研究对象,建立了GARCH模型及其主要变化形式,结果表明基于T分布的GARCH(1,1)模型更好模拟了实际值.另外,本文还对上海,深圳的股市进行协整分析,建立了相应的误差修正模型并对其预测,预测效果比基于T分布的GARCH(1,1)模型更好.

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来源
《科技视界》 |2012年第3期|9-12|共4页
作者
孙娜; 孙德山;
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作者单位

辽宁师范大学数学学院辽宁大连 116029;

辽宁师范大学数学学院辽宁大连 116029;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
GARCH; 误差修正模型; T-分布;

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