无交叉多指标分位数回归模型中的估计与推断

董宸; 马舒洁; 朱利平; 冯兴东

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无交叉多指标分位数回归模型中的估计与推断

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在过去的30年中分位数回归模型的研究已十分深入.然而在实际的应用场景中,由传统估计方法所得到的分位数回归估计量,经常会在不同分位数水平上出现互相交叉的现象,这给分位数回归模型的实际应用造成了解释和预测上的困难.为解决这个问题,本文提出一种带单调约束的半参数多指标分位数回归模型的研究框架.首先将半参数多指标分位数回归模型与充分降维模型相结合,并利用两者间的联系获得指标估计量的相合估计.之后使用张量积样条方法拟合半参数模型在单调约束条件下的非参数结构.通过数值模拟的方式比较所提方法与现有可行方案所得结果在平均预测误差上的差异,实验结果和实际案例的结果都验证了本文所提出模型的可行性.

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来源
《中国科学》 |2021年第4期|P.631-658|共28页
作者
董宸; 马舒洁; 朱利平; 冯兴东;
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作者单位

上海财经大学经济学院上海200433上海财经大学人文学院上海200433;

Department of Statistics University of California at Riverside Riverside CA 92521 USA;

中国人民大学统计与大数据研宄院北京100872;

上海财经大学统计与管理学院上海200433;

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正文语种 chi
中图分类中等教育;
关键词
降维; 线性规划; 多指标模型; 无交叉; 分位数回归;

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