印度证券市场开放对收益波动性的影响及启示

姚小义; 王钟灵; 戴方杰

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印度证券市场开放对收益波动性的影响及启示

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运用GARCH/TGARCH模型及印度孟买证券交易所股指数据研究印度证券市场在对外资开放过程中收益波动率的变化情况,并重点讨论了杠杆效应与波动冲击持久性等收益非对称性波动特征.实证显示:证券市场波动率较开放前有所降低,市场的有效性在开放后有所增强.汲取印度的成功经验,我国资本账户开放应该继续保持审慎渐进的资本账户开放模式,并且在证券市场对外开放过程中不断完善监管措施与相关制度.

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来源
《求索》 |2016年第10期|100-104|共5页
作者
姚小义; 王钟灵; 戴方杰;
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作者单位

湖南大学金融与统计学院湖南长沙,410006;

湖南大学金融与统计学院湖南长沙,410006;

湖南大学金融与统计学院湖南长沙,410006;

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正文语种 chi
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关键词
印度; 证券市场开放; 收益波动性; 杠杆效应; GARCH/TGARCH模型;

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