汇率时间序列的混沌分析方法

孙倩

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针对目前汇率时间序列研究中存在的方法不统一，研究内容缺乏系统性等问题，本文以混沌分析方法为基础，按照汇率时间序列的多维特征——混沌特征——混沌分析方法的逻辑架构，探讨了汇率时间序列的混沌判别依据、分析方法以及特征量计算的方法，并就汇率时间序列和混沌分析方法结合的方法进行介绍，为解析汇率波动的非线性特征提供理论研究框架。

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来源
《求索》 |2011年第9期|11-13|共3页
作者
孙倩;
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作者单位

湖南城市学院经济管理系,湖南长沙413000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
汇率; 时间序列; 混沌;

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