首页> 中文期刊> 《统计与决策》 >金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析

金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。

著录项

来源
《统计与决策》 |2011年第6期|81-82|共2页
作者
吴勋; 徐永春;
展开▼
作者单位

西安石油大学经济管理学院;

北京天相投资顾问有限公司;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
M-V; 投资组合; 有效前沿;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 安全性第一与M-V资产组合最优化模型的比较：SFMM模型的提出 [J] . 肖严华 . 上海经济研究 . 2007,第7期
2. 证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析 [J] . 侯为波 ,徐成贤 . 应用数学 . 1999,第3期
3. 基于M－V舰载机着舰风险的动态决策方法研究 [J] . 杨巍巍 ,张玉茹 ,李晖 . 哈尔滨商业大学学报（自然科学版） . 2016,第004期
4. 线性回归模型参数估计的M-V方法初探 [J] . 尹康 . 湖北经济学院学报（人文社会科学版） . 2013,第009期
5. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 [J] . 郭文旌 ,胡奇英 . 高校应用数学学报A辑 . 2003,第003期
6. 在采用“可能－满意度”的多目标决策方法时灵敏度分析的一种方法 [C] . 杨振川 . 全国运筹学应用成果与经验交流会 . 1986
7. 基于VaR方法的铁路供应链金融风险管理研究 [A] . 赵威 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号