首页> 中文期刊> 《求索》 >金融资产动态风险的测度模型构建

金融资产动态风险的测度模型构建

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题.区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题.从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法.

著录项

来源
《求索》 |2010年第7期|17-19|共3页
作者
刘郁; 王芳;
展开▼
作者单位

中南财经政法大学金融学院;

中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北,武汉,430074;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
金融资产; 动态风险; DAVR;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 质押存货长期价格风险测度模型的构建 [J] . 何娟 ,蒋祥林 ,王建 . 统计与决策 . 2012,第20期
2. 股票流动性风险测度模型的构建与实证分析 [J] . 韩国文 ,杨威 . 中国管理科学 . 2008,第2期
3. 企业战略管理风险评价指标体系的构建与Fuzzy属性测度模型 [J] . 李泳平 ,刘国风 . 现代财经：天津财经大学学报 . 2007,第11期
4. 金融资产综合风险价值动态评估研究 [J] . 王周伟 ,邬展霞 . 财经理论与实践 . 2012,第005期
5. 基于EVT的金融资产动态风险度量方法 [J] . 倪烈恒 ,陈辉 . 科技创业月刊 . 2009,第004期
6. 激励与约束：金融资产管理公司治理机制的一个分析框架——兼论金融资产管理公司风险控制 [C] . 袁良明 . 2004年中国金融青年论坛 . 2004
7. 金融资产的离散过程动态风险度量研究 [A] . 孙健 . 2007

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号