基于随机模拟的企业年金替代率模型及敏感性分析

石寄华; 邢亚龙; 古文

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基于随机模拟的企业年金替代率模型及敏感性分析

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本文利用蒙特卡洛方法随机模拟投资收益率,构建了企业年金替代率模型,并进一步对影响企业年金替代率的各个因素进行敏感性分析,探讨工资增长率和退休年龄变化对替代率的影响.本文量化分析了不同的资产配置策略和缴费率模式对替代率的影响,并引入Lifestyle型动态资产配置策略和动态缴费率模式,根据模型的分析结果,从延长退休年龄、控制工资增长率、放松对年金基金资产配置的强制规定和引入逐年递增的动态缴费率模式等方面对提高企业年金替代率提出了相应的政策建议.

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来源
《南方金融》 |2014年第3期|63-68|共6页
作者
石寄华; 邢亚龙; 古文;
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作者单位

清华大学五道口金融学院,北京100083;

清华大学五道口金融学院,北京100083;

清华大学五道口金融学院,北京100083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类养老保险;
关键词
企业年金; 替代率; 敏感性分析; Lifestyle策略; 动态缴费率;

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