中国大蒜电子交易市场与现货市场波动溢出效应研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型

姚升; 周应恒

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中国大蒜电子交易市场与现货市场波动溢出效应研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型

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本文采用二元VAR-GARCH-BEKK模型,对中国大蒜现货市场和电子交易市场间的波动溢出效应进行了分析,研究发现:既存在现货市场向电子交易市场单向的波动溢出效应,也存在电子交易市场向现货市场的单向波动溢出效应,同时两个市场间还存在着双向的波动溢出效应,并且大蒜电子交易市场向现货市场的波动溢出效应要强于现货市场向电子交易市场的波动溢出效应,两个市场间的波动溢出效应主要是由电子交易市场向现货市场的溢出.

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来源
《统计与信息论坛》 |2013年第4期|24-30|共7页
作者
姚升; 周应恒;
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作者单位

南京农业大学经济管理学院;

江苏;

南京210095;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
中国; 大蒜; 电子交易市场; 现货市场; 波动溢出;

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