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Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

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摘要

文章研究了含有投资回报的Markov链利率形式的离散时间风险模型的上界问题.模型中假设持续的投入资金量是常数形式,并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有一阶自回归结构,利用递归更新方法给出了破产概率的上界估计.

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来源
《企业技术开发（学术版）》|2016年第9期|23-25,75|共4页
作者
李晓冬; 牛祥秋;
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作者单位

大连科技学院基础部,辽宁大连116052;

辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
一阶自回归; 破产概率; 投资策略; 上界;

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