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基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究

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摘要

通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应.结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先--滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系.

著录项

来源
《财经理论与实践》 |2010年第6期|38-43|共6页
作者
曾志坚; 范丽; 周竞东;
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作者单位

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
权证; 标的证券; 互谱分析; 波动溢出;

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