中国数量型和价格型货币政策的价格时变效应——基于CPI与PPI'虚假背离'的分析

刘金全; 张龙

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近年来,中国CPI与PPI多次出现背离式增长,中央银行的货币政策陷入两难.通过构建SV-TVP-FAVAR模型,利用三维脉冲响应分析货币政策对CPI与PPI的时变效应及CPI与PPI相对背离的宏观经济效应.结果显示:数量型和价格型货币政策均具有价格效应,效应维度、效应极值与经济周期、价格指标有关;因此,从CPI与PPI背离的宏观经济效应看,CPI与PPI的阶段性背离实属"虚假背离",并未带来"外部不经济".新常态下,中央银行应充分认识CPI与PPI的背离态势,破解物价调控失效的"货币政策之谜".

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来源
《财经理论与实践》 |2018年第6期|22-28|共7页
作者
刘金全; 张龙;
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作者单位

吉林大学数量经济研究中心,吉林长春 130012;

吉林大学商学院,吉林长春 130012 ?;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济波动;
关键词
货币政策; 时变效应; SV-TVP-FAVAR模型; CPI; PPI; 虚假背离;

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