通货膨胀指数型衍生证券定价方法研究

金洳伊

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由于通货膨胀在国内关注度的显著提高,通货膨胀指数型衍生证券已经得到学术领域的高度重视。本文主要对该类产品定价方法的国内外研究成果进行分析和评述。首先,分析了广泛应用于通货膨胀指数型衍生产品定价相关的各类参数的模型;在此基础上,分析和评述了JY模型及市场模型对该类产品的研究进展;最后,总结了目前该类产品定价研究成果的不足,并提出进一步研究的思路和设想。

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来源
《时代金融》 |2011年第15期|159-160|共2页
作者
金洳伊;
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作者单位

浙江财经学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
通货膨胀指数; HJM模型; JY模型; 市场模型; 衍生证券定价;

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