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随机利率下的复合Poisson-Geometric风险模型及破产概率

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本文主要研究的是在随机利率下保费收入为复合Poisson-Ceometric过程的风险模型,在随机利率为levy过程的情况下,得到了破产概率满足的积分方程,以及得到最终破产概率的上下界所满足的积分不等式,以此作为保险公司经营的预警信号更具有现实意义.

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来源
《价值工程》 |2010年第8期|29-30|共2页
作者
乔晓燕; 赵博;
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作者单位

中央民族大学理学院,北京,100081;

中央民族大学理学院,北京,100081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
随机利率; 复合Poisson-Geometric过程; 破产概率; levy过程;

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