基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例

吴铭峰; 蒋勋

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模糊理论使用语义变量本身所蕴含的特性.能减少处理问题时的不确定性所带来的困扰,被广泛的应用于各种领域的研究.首先回顾了基于模糊理论的模糊时间序列定义,对现有的模糊时间序列模型进行分析:在此基础上提出了一种新的模糊时间序列预测方法,以上证指数为对象进行了拟合.从结果看,新的基于模糊时间序列预测方法在MSN、平均误差(%)和标准误差(%)等指标上要优于现有的的预测方法.

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来源
《价值工程》 |2008年第11期|165-168|共4页
作者
吴铭峰; 蒋勋;
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作者单位

江苏信息职业技术学院,无锡,214063;

南洋职业技术学院,无锡,214081;

江苏信息职业技术学院,无锡,214063;

南洋职业技术学院,无锡,214081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类模型理论;证券市场;
关键词
模糊时间序列; 模糊集; 平均误差; 预测; 模型;

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