首页> 中文期刊> 《价值工程》 >我国股市波动的阶段性特征研究——基于ARCH模型族的实证研究

我国股市波动的阶段性特征研究——基于ARCH模型族的实证研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

以上证综合指数为代表,根据我国股市交易制度的两次转变,把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段,利用ARCH族模型,从股市波动的集聚性、持续性、"杠杆效应"几个方面,研究了我国股市15年间的波动特征的变迁,得出了一些富有现实意义的结论.

著录项

来源
《价值工程》 |2008年第12期|147-149|共3页
作者
尹自永;
展开▼
作者单位

徐州建筑职业技术学院基础部,徐州,221008;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;模型理论;
关键词
波动性; 集聚性; 持续性; "杠杆效应"; ARCH模型族;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国股市波动特征的实证研究——基于GARCH族模型 [J] . 黄慧 . 科技创业月刊 . 2015,第023期
2. 中国股市波动性解析：基于RS-GARCH模型族的实证研究 [J] . 郭航 . 金融理论与实践 . 2014,第002期
3. 金融危机对中国股市波动影响的实证研究——基于GARCH模型族的分析 [J] . 崔霞 ,刘娟 ,黄午琴 . 中国证券期货 . 2012,第008期
4. 基于GARCH族模型的我国股市波动性分析 [J] . 汤祥凤 . 山东青年政治学院学报 . 2016,第003期
5. 基于GARCH族模型的我国股市波动性分析 [J] . 汤祥凤 . 山东青年政治学院学报 . 2016,第003期
6. 金融危机对中国股市波动影响的实证研究——基于GARCH模型族的分析 [C] . 李双成 ,崔霞 . 中国现场统计研究会第十五届学术年会 . 2011
7. 基于GARCH族模型的我国沪深股市波动非对称性研究 [A] . 梁恒 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号