我国认股权证定价问题实证分析——以宝钢JTB1为例

周雷; 楚晓玉

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伴随着股权分置改革的全面推进,权证在中国资本市场上重新登场,大大丰富了广大投资者的交易策略.然而,认股权证固有的高杠杆性和高风险性,需要对其价格波动规律展开深入研究.通过运用B-S模型对宝钢权证进行定价,发现其价值被市场严重高估.分析理论价值与实际价格重大差异的原因,进一步研究影响认股权证定价的各种因素,可以提出投资认股权证的指导建议.

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来源
《价值工程》 |2007年第8期|134-137|共4页
作者
周雷; 楚晓玉;
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作者单位

东南大学经济管理学院,南京,211189;

南京邮电大学吴江职业技术学院,吴江,215200;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
认股权证; 股权分置; 定价; Black-Scholes模型; 实证研究;

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