用改进的蒙特卡罗模拟估计我国商业银行操作风险

金婷; 秦学志

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运用蒙特卡罗模拟方法估计银行业操作风险时,对于事件发生频率,一般不考虑预测模型参数的时变性,致使预测结果存在较大偏差.针对这一不足,建立了灰色动态残差GM(1,1)模型来估计与预测损失事件的发生频率,并通过对起始时点的比较选择和残差的修正,进一步改进了预测模型.再用蒙特卡罗方法对操作风险的损失金额进行模拟,配合使用所建立的损失事件发生频率预测模型,得到商业银行操作风险的损失值,并据以确定监管资本和减少商业银行操作风险的对策.

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来源
《价值工程》 |2007年第12期|10-14|共5页
作者
金婷; 秦学志;
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作者单位

大连理工大学管理学院,大连,116024;

大连理工大学管理学院,大连,116024;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类模拟理论;
关键词
操作风险; GM(1,1); 蒙特卡罗模拟;

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