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行为资产定价模型的适用性研究

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摘要

作为行为金融学主干的行为资产定价理论近些年来发展迅速.行为资产定价模型能否指导现实中的投资行为,取决于对行为资产定价模型的实证检验结果.本文利用我国证券市场数据对行为资产定价模型的适用性进行了检验,发现行为资产定价模型适用于股价上涨时期,而非股价下跌时期.

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来源
《价值工程》 |2006年第1期|119-122|共4页
作者
王敬; 张莹;
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作者单位

大连理工大学管理学院,大连,116024;

大连理工大学经济系,大连,116024;

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正文语种 chi
中图分类企业资产管理;
关键词
行为金融学; BAPM; CAPM; 适用性; 噪音交易;

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