CAPM模型在股票价格分析中的实证研究

张蕾; 银路

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cqvip:对经典的CAPM模型进行变化后,形成一个一元线性回归模型,再从上海证券交易所A股中随机抽取一支股票进行回归分析,发现CAPM是有效的,且个股收益率与组合收益呈较明显的正相关关系,同时,通过对截距项20分析,比较股票的预期收益率与实际收益率的大小,分析股价的走势,据此指导中小投资者进行投资决策。

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来源
《价值工程》 |2004年第5期|P.99-101|共3页
作者
张蕾; 银路;
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作者单位

电子科技大学管理学院;

成都610054;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
CAPM模型; 股票价格; 一元线性回归模型; 预期收益率; 投资组合;

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