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国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略

         
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摘要

有效防范系统性金融风险需要加强对系统重要性金融机构的监管,系统重要性银行监管政策的陆续出台使国内系统重要性银行面临更高的核心一级资本监管要求。采用指标法在40家规模较大商业银行中识别出2020年的18家国内系统重要性银行,其中除四大国有控股商业银行和交通银行、招商银行外,大部分银行的实际核心一级资本充足率与监管要求的距离较小,面临较大的资本补充压力。进一步采用17家国内系统重要性银行2010—2020年的数据,通过异方差随机边界模型分析核心一级资本来源与银行利润效率的关系,结果表明:通过内部资本积累补充核心一级资本有助于国内系统重要性银行利润效率的提升,且利润效率水平随内部资本积累占比的增加而提高;而通过外部融资方式补充核心一级资本会降低国内系统重要性银行的利润效率,且利润效率水平随外部融资占比的增加而降低。因此,国内系统重要性银行应采取先内部资本积累后外部融资的策略补充核心一级资本,以实现防范风险与提升效率的双赢。其中,目前核心一级资本缺口较小且利润率较高的四大国有控股商业银行、交通银行、招商银行等宜采取内部资本积累为主、外部融资为辅的资本补充策略,而其他银行则可采取外部融资为主、内部资本积累为辅的资本补充策略。

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