“一带一路”中美大豆价格传导路径:贸易与期货的冲击效应对比研究

吴桐桐; 王仁曾

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“一带一路”中美大豆价格传导路径:贸易与期货的冲击效应对比研究

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大豆作为中国重要的大宗农产品,近年来受到国际大豆市场价格波动的剧烈冲击.文章在对中国和美国大豆价格进行格兰杰因果检验的基础上,运用VAR模型和SVAR结构模型对比分析中美贸易与期货的价格传导路径与冲击效果.研究发现:首先,大豆作为中国进口量最大的农产品,贸易路径必定对中国大豆价格产生冲击;其次,由于大豆期货市场的逐渐开放和成熟,对大豆现货的影响愈发明显.中关贸易路径对中国大豆市场价格短期影响显著,期货路径效果相对滞后却长期更显著.因此,建议结合国际大豆市场的变化以及国内大豆市场生产贸易现状,通过加强进出口大豆贸易的监管和提升中国大豆企业在“一带一路”贸易国间竞争力,降低美国大豆价格对国内大豆价格的影响,同时注重建立短期贸易与长期期货相结合的大豆价格预警机制,避免过去单一路径的预警模式所带来的不足.

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来源
《新疆农垦经济》 |2020年第4期|48-57|共10页
作者
吴桐桐; 王仁曾;
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作者单位

华南理工大学经济与贸易学院;

华南理工大学中国金融市场研究中心广东广州510006;

华南理工大学经济与贸易学院;

华南理工大学中国金融市场研究中心广东广州510006;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
价格传导; VAR模型; SVAR结构模型; 格兰杰检验; 方差分析;

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