• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 美国卫生研究院文献>The Scientific World Journal >The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukeys h Transformation as a Special Case
【2h】

The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukeys h Transformation as a Special Case

机译：图伯克h变换逆的高斯重尾数据的兰伯特方法

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

I present a parametric, bijective transformation to generate heavy tail versions of arbitrary random variables. The tail behavior of this heavy tail Lambert  W × F X random variable depends on a tail parameter δ ≥ 0: for δ = 0, Y ≡ X, for δ > 0 Y has heavier tails than X. For X being Gaussian it reduces to Tukey's h distribution. The Lambert W function provides an explicit inverse transformation, which can thus remove heavy tails from observed data. It also provides closed-form expressions for the cumulative distribution (cdf) and probability density function (pdf). As a special case, these yield analytic expression for Tukey's h pdf and cdf. Parameters can be estimated by maximum likelihood and applications to S&P 500 log-returns demonstrate the usefulness of the presented methodology. The R package LambertW implements most of the introduced methodology and is publicly available on CRAN.
机译：我提出了一个参数化，双射变换来生成任意随机变量的粗尾版本。该重尾Lambert W×FX随机变量的尾部行为取决于尾部参数δ≥0：对于δ= 0，Y≡X，对于δ> 0 Y，其尾部比X重。对于X为高斯型，它减少为Tukey h分布。 Lambert W函数提供了显式的逆变换，因此可以从观察到的数据中消除粗尾。它还为累积分布（cdf）和概率密度函数（pdf）提供了封闭形式的表达式。作为特殊情况，这些对Tukey的h pdf和cdf产生解析表达式。可以通过最大可能性来估计参数，并将其应用到S＆P 500对数回报中可以证明所提出方法的有效性。 R包 LambertW 实现了大多数介绍的方法，并在 CRAN上公开可用。

著录项

  • 期刊名称 The Scientific World Journal
  • 作者

    Georg M. Goerg;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2015(2015),-1
  • 年度 2015
  • 页码 909231
  • 总页数 16
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号