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Globally Optimal Multisensor Distributed Random Parameter Matrices Kalman Filtering Fusion with Applications

机译:全局最优多传感器分布式随机参数矩阵卡尔曼滤波融合及其应用

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摘要

This paper proposes a new distributed Kalman filtering fusion with random state transition and measurement matrices, i.e., random parameter matrices Kalman filtering. It is proved that under a mild condition the fused state estimate is equivalent to the centralized Kalman filtering using all sensor measurements; therefore, it achieves the best performance. More importantly, this result can be applied to Kalman filtering with uncertain observations including the measurement with a false alarm probability as a special case, as well as, randomly variant dynamic systems with multiple models. Numerical examples are given which support our analysis and show significant performance loss of ignoring the randomness of the parameter matrices.
机译:本文提出了一种新的具有随机状态转移和测量矩阵(即随机参数矩阵Kalman滤波)的分布式Kalman滤波融合方法。事实证明,在温和的条件下,所有传感器测量的融合状态估计值都等效于集中式卡尔曼滤波。因此,它可获得最佳性能。更重要的是,该结果可以应用于具有不确定观察结果的卡尔曼滤波,包括特殊情况下具有误报概率的测量以及具有多个模型的随机变异动态系统。给出的数值示例支持我们的分析,并显示出忽略参数矩阵的随机性而导致的重大性能损失。

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