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Combined signal approach: evidence from the Asian-Pacific equity markets

机译：组合信号方法：来自亚太股票市场的证据

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This article tests the profitability of the Combined Signal Approach (CSA) (Lento and Gradojevic, 2007) in the Asian-Pacific equity markets. The CSA is based on the premise that the consensus agreement of profitable trading signals should outperform any single signal. The results present further evidence that the CSA improves the profitability of individual trading rules and consistently earns profits in excess of the buy-and-hold trading strategy. The significance of the results is tested through a bootstrap simulation.
机译：本文测试了组合信号方法（CSA）（Lento and Gradojevic，2007）在亚太股票市场的盈利能力。 CSA的前提是，有利可图的交易信号的共识协议应胜过任何单个信号。结果进一步证明了CSA可以提高单个交易规则的获利能力，并始终获得超过购买和持有交易策略的利润。结果的意义通过自举模拟进行测试。

著录项

  • 来源
    《Applied Financial Economics Letters》 |2009年第9期|749-753|共5页
  • 作者

    Camillo Lento;

  • 作者单位

    Faculty of Business Administration, Lakehead University, 955 Oliver Road, Thunder Bay, Ontario P7B 5E1, Canada;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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