Variance Analysis of a Cross-Covariance Matching Method for Continuous-Time ARX Parameter Estimation

Mossberg M.

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Variance Analysis of a Cross-Covariance Matching Method for Continuous-Time ARX Parameter Estimation

机译：连续时间ARX参数估计的互协方差匹配方法的方差分析

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A method for estimating the parameters of a continuous-time autoregressive exogenous process from discrete-time data is analyzed. The method consists of fitting an expression for the cross-covariance function, parameterized by the unknown parameters, to sample cross-covariances. The main contribution of the note is the derivation of an approximate expression for the covariance matrix of the estimated parameter vector.

机译：分析了一种从离散时间数据估计连续时间自回归外生过程参数的方法。该方法包括拟合由未知参数参数化的交叉协方差函数的表达式，以采样交叉协方差。注释的主要贡献是推导估计参数向量协方差矩阵的近似表达式。

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来源
《IEEE Transactions on Automatic Control》 |2008年第4期|p.1072-1076|共5页
作者
Mossberg M.;
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正文语种 eng
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