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Fundamental solutions to Kolmogorov equations via reduction to canonical form

机译：通过归约为标准形式的Kolmogorov方程的基本解

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This paper finds fundamental solutions to the backward Kolmogorovequations, usually interpretable as transition density functionsfor variablesxthat follow certain stochastic processes of theformdx=A(x,t)dt+cxydXanddx=A(x,t)dt+α1+α2x+α3x2dX. This is achieved by first reducing the relevant PDEsthat the density functions satisfy to their canonical form. Thesestochastic processes have direct realistic applications in themodeling of financial assets.Erratum to “Fundamental Solutions to Kolmogorov Equations via Reduction to Canonical Form”dx.doi.org/10.1155/2011/786582
机译：本文找到了反向Kolmogorov方程的基本解决方案，这些方程通常可以解释为变量x的转换密度函数，这些变量x遵循一定的随机过程，形式为dx = A（x，t）dt + cxydX和dx = A（x，t）dt +α1+α2x+α3x2dX。这是通过首先将密度函数满足的相关PDE降低为规范形式来实现的。这些随机过程在金融资产的建模中具有直接的现实应用。“对通过简化为规范形式的Kolmogorov方程的基本解法”的说明dx.doi.org/10.1155/2011/786582

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