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【24h】

APROXIMACIóN DE RECLAMOS CONTINGENTES PARA LA PREDICCIóN DE RIESGO DE CRéDITO EN SUS MEDIDAS DE DETERMINACIóN DE LA DISTANCIA DE DEFAULT Y SU PROBABILIDAD DE QUIEBRA PARA COLOMBIA↓Abordagem de créditos condicionais para a previs?o de riscos de crédito em suas medidas de determina??o da distancia de default e sua probabilidade de quebra para a Col?mbia

机译：在确定违约距离及其对哥伦比亚破产的可能性的措施中预测信用风险的近似索赔↓信用的方法是确定其信用风险或信用风险的条件吗？给出距违约的距离及其哥伦比亚的破产概率

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El propósito de este artículo es evaluar el grado de aplicabilidad de la ruptura -Black y Scholes (1973) y Merton (1974)- en el mercado de valores de Colombia, desde la aproximación de reclamos contingentes, dentro de la nueva coyuntura del ciclo económico para América Latina. En particular, se examinará la habilidad de la Aproximación de Reclamos Contingentes desde la perspectiva de KMV Moody's, para estimar dos indicadores de riesgo de crédito: la distancia de bancarrota y la probabilidad de default, y luego comparar estas medidas con las que produce el mercado. Los resultados sugieren la posibilidad de uso de este modelo en Colombia, en especial para las empresas que no cotizan en bolsa.↓O objetivo desse artigo é avaliar o grau de aplicabilidade da ruptura - Black e Scholes (1973) e Merton (1974) - no mercado de a??es da Col?mbia, a partir da abordagem de créditos condicionais, no novo contexto do ciclo econ?mico para a América Latina. Nomeadamente, se examinará a capacidade da abordagem dos créditos condicionais na perspectiva de Moody's KMV, para estimar dois indicadores de risco de crédito: a distancia da falência e a probabilidade padr?o, e em seguida comparar essas medidas com aquelas causadas pelo mercado. Os resultados sugerem a possibilidade de usar esse modelo na Col?mbia, em especial para as empresas n?o cotadas em bolsa.
机译：本文的目的是在经济周期新的契机下，根据或有债权方法评估哥伦比亚股票市场中布莱克和斯科尔斯（1973）和默顿（1974）破裂的适用程度。拉丁美洲特别是，将从KMV Moody的角度检查或有债权法的能力，以评估信用风险的两个指标：破产距离和违约概率，然后将这些指标与市场所产生的指标进行比较。 。结果表明，有可能在哥伦比亚使用这种模型，特别是对于那些未在股票市场上市的公司而言。↓担保和担保的目的或破裂的适用程度-Black and Scholes（1973）和Merton（1974）-从条件信贷的角度来看，哥伦比亚没有年度市场，也没有拉丁美洲经济周期的新背景。通常，将研究以穆迪KMV角度为条件的处理两笔贷款的能力，以估算信用风险的两个指标：远程确定父母失踪的可能性，然后将这些措施与市场造成的措施进行比较。结果表明在哥伦比亚使用这种模型的可能性，特别是对于未在股票市场上市的公司。

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